Εξελιγμένη διαχείριση κινδύνων για τις Τράπεζες από την SAS

Η πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση υπενθύμισε στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ότι η διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων είναι μια ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία. Λειτουργικές και στρατηγικές αποφάσεις απαιτούν προηγμένη, ολοκληρωμένη και επεκτάσιμη υποδομή στη διαχείριση κινδύνων. 

Η SAS, ηγέτιδα στο χώρο του λογισμικού και των υπηρεσιών επιχειρηματικών analytics, παρουσιάζει την επόμενη γενιά του SAS Risk Management for Banking, μια ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση κινδύνων στον τραπεζικό τομέα.

“Οι οργανισμοί θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξουν πολλές διαφορετικές μορφές κινδύνου σε ένα κοινό περιβάλλον”, δηλώνει ο αναλυτής της TowerGroup, κ. Rodney Nelsestuen. 

“Τα επιχειρησιακά τμήματα απαιτούν ειδικούς υπολογισμούς για τους κινδύνους και δυνατότητες παρακολούθησης, ενώ τα ανώτερα διοικητικά στελέχη χρειάζονται ολοκληρωμένη και συγκεντρωτική ενημέρωση για τους κινδύνους έτσι ώστε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.”

Χρησιμοποιώντας τη λύση SAS Risk Management for Banking, η οποία περιλαμβάνει διαχείριση δεδομένων, προηγμένη ανάλυση και υποβολή αναφορών, οι τραπεζικοί οργανισμοί μπορούν να μετρήσουν την έκθεση και τον κίνδυνο για όλους τους τύπους των κινδύνων και τα βιβλία των επιχειρήσεων, καθώς και να διανείμουν κίνητρα για τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων που ρυθμίζονται με βάση τον κίνδυνο.

Το ολοκληρωμένο σύνολο εφαρμογών διαχείρισης κινδύνων της SAS προσφέρει μια πλήρη σειρά υπολογισμών όσον αφορά στο ενεργητικό και το παθητικό, τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς, τον κίνδυνο σε όλο το εύρος της επιχείρησης, αλλά και την κεφαλαιακή επάρκεια. 

Το ευέλικτο αυτό πλαίσιο επιτρέπει στις τράπεζες να εισάγουν καινοτόμες μετρήσεις των κινδύνων και μοντέλα μέσα σ’ ένα πλήρως διαφανές και ελεγχόμενο περιβάλλον. Καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις  με βάση τον κίνδυνο εξασφαλίζουν μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ένας θεμελιώδης στόχος στο σχεδιασμό της λύσης SAS Risk Management for Banking ήταν η δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας κινδύνων για όλες τις εφαρμογές, θέτοντας την ‘ολοκλήρωση’ στο επίκεντρο. Ένα μοντέλο δεδομένων ειδικά για τις τράπεζες, το SAS Detail Data Store for Banking, αποτελεί τη μοναδική πηγή όλων των πληροφοριών για την ‘αποθήκη’ των δεδομένων που αφορούν στον κινδύνους.

Εξαλείφοντας ή μειώνοντας τις ασυνέπειες μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης των δεδομένων, η SAS αυξάνει τον έλεγχο σε σχέση με την κυριότητα των δεδομένων διαχείρισης κινδύνων. Επειδή οι μετρήσεις των κινδύνων ενδέχεται να μην αποτελούν πρόσθετες διαδικασίες, η υποβολή εκθέσεων πρέπει να είναι ευέλικτη και ισχυρή ώστε να προσφέρει τις κατάλληλες πληροφορίες, στους κατάλληλους ανθρώπους , την κατάλληλη χρονική στιγμή. 

Το SAS Business Analytics Framework υποστηρίζει τις απαιτήσεις υποβολής αναφορών για τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, κανονιστικής συμμόρφωσης ή απόδοσης των επιχειρησιακών τμημάτων. Επιπλέον, η SAS μειώνει το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας με μια ενιαία, επεκτάσιμη λύση που παρέχει εύκολη ενοποίηση με λογισμικό κινδύνων τρίτων προμηθευτών.

“Η πολυπλοκότητα, η σοβαρότητα και οι αλληλεξαρτήσεις της διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων απαιτούν μια προηγμένη, ολοκληρωμένη και κλιμακωτή υποδομή για την προστασία του χρηματοπιστωτικού κλάδου, των επενδυτών και των άλλων μετόχων”, τονίζει ο David Rogers, Global Product Marketing Manager for Risk στη SAS. “Η λύση SAS Risk Management for Banking βοηθά τις τράπεζες να ανταποκριθούν στις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις των κινδύνων.”

H λύση SAS Risk Management for Banking περιλαμβάνει τέσσερις ολοκληρωμένες εφαρμογές:

– SAS Asset and Liability Management for Banking – Αποτιμά παραδοσιακά εργαλεία ισολογισμού, όπως τα δάνεια και οι καταθέσεις, και τα συναφή (εκτός ισολογισμού) κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνων, λειτουργίες factoring σε επιλογές όπως η προκαταβολή και η απόσυρση, καθώς και τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας, κ.λπ.

– SAS Credit Risk for Banking – Υπολογίζει και θέτει ακραία σενάρια στα πιστωτικά ανοίγματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις του συμψηφισμού, των υποθηκών και των περιθωρίων, καθώς και των πιστωτικών παραγώγων.

– SAS Market Risk for Banking – Αποτιμά πολύπλοκα εργαλεία της αγοράς, εκτελεί ακραία σενάρια και υπολογίζει την Αξία σε Κίνδυνο (VaR), τα αναμενόμενα ελλείμματα και άλλους κινδύνους χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους όπως προσομοιώσεις ιστορικών, προσομοιώσεις συνδιακυμάνσεων, αναλυτικά μοντέλα και μοντέλα που καθορίζονται από τους χρήστες.

– SAS Firmwide Risk for Banking – Υπολογίζει το συνολικό κίνδυνο της επιχείρησης χρησιμοποιώντας πίνακες αντιστοιχίας ή συσχετιζόμενες στατιστικές μετρήσεις για τα περιθώρια των κινδύνων.