Δοκιμάζονται οι αντοχές του 40% των ασφαλιστικών εταιρειών

Περίπου το 40% των ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων έχει ενημερώσει την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε,), ότι θα συμμετάσχει ενεργά στην πέμπτη Μελέτη Ποσοτικών Επιπτώσεων (QIS5). Η πραγματοποίησή της μελέτης γίνεται με στόχο οι ασφαλιστικές να υπολογίσουν τα κεφάλαια φερεγγυότητας που είναι απαραίτητα ενόψει της εφαρμογής της οδηγίας Solvency II.

Ειδικότερα, 18 – 20 εταιρείες έχουν ενημερώσει για τη συμμετοχή τους, από τις περίπου 50 που εμπίπτουν στη σχετική διαδικασία.

Ο αριθμός των συμμετοχών εκ πρώτης όψεως μπορεί να μην είναι μεγάλος. Η διαδικασία όμως, δεν έχει κλείσει και ο αριθμός αυτός είναι πιθανό να αλλάξει στη συνέχεια. Επίσης, οι ασφαλιστικές πέρα από την αποστολή των ερωτηματολογίων στην Επ.Ε.ΙΑ., μπορούν να στείλουν απευθείας τις απαντήσεις τους στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (CEIOPS). 

Η εικόνα δε, είναι αρκετά καλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη που υπήρξε από τη συμμετοχή της ελληνικής αγοράς στις προηγούμενες μελέτες ποσοτικών επιπτώσεων. Από τη «φτωχή» συμμετοχή, η αγορά μέχρι τώρα, δεν είχε αξιολογήσει στο σύνολο της, τις κεφαλαιακές της ανάγκες 16 μόλις μήνες πριν από την οριστική εφαρμογή του νέου πλαισίου.

Κατά συνέπεια και σε συνέχεια όλων αυτών, θα γίνει πλέον εφικτό να βγουν συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία μπορούν να αναχθούν στο σύνολο του κλάδου στη χώρα μας. Μέχρι σήμερα επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η CEIOPS, ουσιαστικά δε γνώριζαν σε συνολικό επίπεδο τη δυνατότητα της ελληνικής αγοράς να αντεπεξέλθει στις νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Σύμφωνα με στελέχη του χώρου, οι ασφαλιστικές έχουν αρχίσει να μπαίνουν πλέον αναγκαστικά στην εποχή της Solvency II και ενώ αντιμετώπιζαν περισσότερο ως χρονική επιβάρυνση τη συμμετοχή στις προηγούμενες μελέτες, κατανοούν πλέον ότι δεν μπορεί να υπάρξει άλλη χρονική καθυστέρηση.

Θετική στην κατεύθυνση της προσαρμογής είναι η δραστηριοποίηση της ΕπΕΙΑ, που με τις νομοθετικές ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες της προετοιμάζει το έδαφος για τη Solvency εποχή. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα δύο κείμενα που έχουν τεθεί προς διαβούλευση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Το ένα αφορά τη «Ρύθμιση Θεμάτων Διαχείρισης Κινδύνων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων» και το άλλο την «Πολιτική για Πρόσκτηση Εργασιών και για τα Δίκτυα Είσπραξης Ασφάλιστρων»

Οι καταληκτικές ημερομηνίες για την αποστολή των ερωτηματολογίων είναι 15 Νοεμβρίου για τις ασφαλιστικές που ανήκουν σε ομίλους και 31 Οκτωβρίου για τις υπόλοιπες.

Η Πέμπτη Μελέτη  Ποσοτικών Επιπτώσεων (QIS5)

Για την εξοικείωση των Ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών στο νέο και ιδιαίτερα απαιτητικό πλαίσιο ελέγχου της φερεγγυότητας, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προχώρησε στη διενέργεια της πέμπτης μελέτης ποσοτικών επιπτώσεων (QIS5) των παραμέτρων που προτείνονται για τον υπολογισμό των απαιτούμενων κεφαλαίων.

Υπενθυμίζουμε, ότι οι οριστικές τεχνικές προδιαγραφές της πέμπτης Μελέτης Ποσοτικών Επιπτώσεων (QIS5) ανακοινώθηκαν στις 6 Ιουλίου 2010, ενώ στις 25 Αυγούστου, οι CEIOPS με σχετικό δελτίο τύπου, δημοσίευσαν τα απαραίτητα αρχεία προς συμπλήρωση. 

Παράλληλα με την δημοσίευση των αρχείων αυτών, οι CEIOPS δημοσίευσαν ένα αριθμό ποιοτικών ερωτηματολογίων, προκειμένου να εξασφαλίσουν την απαραίτητη πληροφόρηση για την οριστικοποίηση των μέτρων εφαρμογής της οδηγίας και ιδιαίτερα για την διαμόρφωση των μέτρων εφαρμογής που αφορούν στα εσωτερικά μοντέλα.

Σε γενικό επίπεδο, ο βασικοί στόχοι των μελετών ποσοτικών επιπτώσεων είναι:

• Η παροχή πληροφοριών από τις εταιρίες ανά την Ευρώπη, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι CEIOPS να είναι σε θέση να αξιολογήσουν με πραγματικά δεδομένα τις επιπτώσεις της νέας οδηγίας στο ύψος των απαιτούμενων κεφαλαίων φερεγγυότητας

• Ο έλεγχος της καταλληλότητας των τεχνικών προδιαγραφών και 

• Η προετοιμασία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αλλά και των εποπτικών αρχών.

Η συμμετοχή των ασφαλιστικών εταιρειών  στις μελέτες ποσοτικών επιπτώσεων χαρακτηρίζεται ως άκρως σημαντική, δεδομένου ότι αποτελεί ευκαιρία εξοικείωσης τους με την τυποποιημένη μέθοδο υπολογισμού του Απαιτούμενου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (SCR) και του Ελαχίστου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (MCR). Σημαντικό όφελος είναι επίσης, ότι μέσω της συμπλήρωσης των σχετικών αρχείων, οι εταιρείες έχουν την ευκαιρία να διαγνώσουν πιθανές ελλείψεις σε δεδομένα και σε υποδομές που κρίνονται απαραίτητες για την εφαρμογή της Solvency II.

Επιπλέον, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορέσουν μέσω της άσκησης αυτής να αντιληφθούν ποια στοιχεία του Εποπτικού Ισολογισμού επηρεάζονται σημαντικά με την εφαρμογή του νέου πλαισίου, καθώς και ποια είναι η σχέση των συνολικών υποχρεώσεων (τεχνικών προβλέψεων και κεφαλαιακών απαιτήσεων) μεταξύ του νέου και του υφιστάμενου πλαισίου φερεγγυότητας.

Στην Πέμπτη Μελέτη Ποσοτικών επιπτώσεων, δοκιμάζονται μεταξύ άλλων, οι τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων, στον υπολογισμό του κινδύνου της αγοράς, του κινδύνου του underwriting και του λειτουργικού κινδύνου, ενώ παράλληλα με την ταξινόμηση των ιδίων κεφαλαίων ελέγχεται και η ποιότητα τους από την ίδια την εταιρία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ταξινόμησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδοκά την μέγιστη συμμετοχή των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιριών της Ευρώπης και θα θεωρήσει την άσκηση απόλυτα επιτυχή εάν σε αυτήν τελικά συμμετάσχει το 60% των solo ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών και το 75% των Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Ομίλων. Τα αποτελέσματα της πέμπτης  μελέτης ποσοτικών επιπτώσεων αναμένεται να δημοσιευτούν τον Απρίλιο του 2011.