Το χρονοδιάγραμμα και οι στόχοι των ομάδων εργασίας για τη Solvency II

Στη συγκρότηση οκτώ ομάδων εργασίας (ΟΕ) που θα προετοιμάσουν την ελληνική ασφαλιστική αγορά για την προσαρμογή της στο νέο κανονιστικό πλαίσιο, προχωρεί η Τράπεζα της Ελλάδος, καλώντας τις ασφαλιστικές εταιρείες να συμμετέχουν σε μια κοινά συντονισμένη δράση που στόχο θα έχει την ποιοτική αναβάθμιση των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων και εργαλείων ενόψει της Solvency II. 

Η σκοπιμότητα συγκρότησης των ομάδων εργασίας κρίθηκε αναγκαία μετά τη διαπίστωση σημαντικών αδυναμιών υποστήριξης, με κατάλληλες μεθόδους, υποδείγματα και στοιχεία του νέου τρόπου υπολογισμού των τεχνικών προβλέψεων και των κεφαλαιακών απαιτήσεων στο πλαίσιο της άσκησης QIS 5, η οποία ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2011. Οι περιοχές που χρίζουν μεγαλύτερης προσοχής αλλά και εντατικότερης προετοιμασίας είναι η έλλειψη κατάλληλων στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών και κατάλληλων αναλογιστικών μοντέλων αποτίμησης συγκεκριμένων ασφαλιστικών κινδύνων.

Οι αδυναμίες όπως επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδας, που θα αποτελέσει το συντονιστή της όλης προσπάθειας, απαιτούν μια συγκροτημένη δράση που στόχο θα έχει να εξασφαλίσει τις απαραίτητες αρχικές συνθήκες κατάλληλων υποδομών σε στοιχεία και μοντέλα που θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Τα στατιστικά στοιχεία και μοντέλα θα αποτελέσουν βασικό εργαλείο  για την ενίσχυση των διαδικασιών αποφάσεων των επιχειρήσεων αναφορικά με την ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων, τη μείωση των κινδύνων ασφαλίστρων και αποθεματοποίησης, την ενίσχυση της αξιοπιστίας των μηχανισμών ποσοτικοποίησης και παρακολούθησης των κινδύνων και τέλος τη θωράκιση των επιχειρήσεων έναντι καταστροφικών κινδύνων αυξάνοντας την ασφάλεια που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.

Η σύνθεση των Ομάδων Εργασίας θα αποτελείται από στελέχη από τις ίδιες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα κοινοτικά υποκαταστήματα, εκπροσώπους από τους μεσίτες ασφαλίσεων, τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, τα πανεπιστήμια, καθώς και αναλογιστές συμβούλους, συγκροτώντας οκτώ ομάδες εργασίας αποτελούμενες συνολικά από 180 άτομα.

Οι στόχοι και το χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί για τις επιμέρους ομάδες εργασίας είναι:

1. Ομάδα Εργασίας Πινάκων Νοσηρότητας. Έργο της ΟΕ είναι η συλλογή στατιστικών στοιχείων και κατασκευή στατιστικών πινάκων νοσηρότητας. Χρονοδιάγραμμα 21 μήνες. 

Στάδια:
• Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής των σχεδιαζόμενων πινάκων
i. Κατηγορίες καλύψεων (π.χ. Εξωνοσοκομειακές καλύψεις, νοσοκομειακές καλύψεις, διαγνωστικά, προγράμματα ανάρρωσης κλπ).
ii. Βαθμός ανάλυσης (π.χ. ανά φύλο, ηλικία, κάλυψη,  πάθηση, αιτία πάθησης, φορέα (Δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτικές κλινικές), μεθόδους underwriting, απαλλαγές, όρια   κλπ)
iii. Στατιστική πληροφόρηση που θα περιέχει (π.χ. συχνότητα, μέσο κόστος, χρόνος ανάρρωσης κλπ)
• Σχεδιασμός πίνακα νοσηρότητας και καταγραφή αναγκαίων στατιστικών στοιχείων
• Καταγραφή πηγών άντλησης των στοιχείων
• Σχεδιασμός απογραφικού δελτίου και συλλογή των στοιχείων
• Στατιστική ανάλυση των στοιχείων και κατασκευή προκαταρκτικού πίνακα νοσηρότητας
• Ανάλυση επιπτώσεων από την εφαρμογή του προκαταρκτικού πίνακα νοσηρότητας (καταγραφή πιθανών πρακτικών προβλημάτων εφαρμογής, επιπτώσεις στην τιμολόγηση, επιπτώσεις στην αποθεματοποίηση)
• Κατασκευή τελικού πίνακα νοσηρότητας και σύνταξη οδηγιών για προσαρμογή βάσεων δεδομένων για τη συλλογή στοιχείων
• Εξέταση των μεθόδων επικαιροποίησής του σε τακτά χρονικά διαστήματα

2. Ομάδα Εργασίας Πίνακα Θνησιμότητας.  Έργο της ΟΕ είναι η επικαιροποίηση των στατιστικών πινάκων θνησιμότητας. Χρονοδιάγραμμα 16 μήνες. 

Στάδια:
• Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του σχεδιαζόμενου πίνακα (π.χ. ανά φύλο, ηλικία, ασφαλιστικό κίνδυνο κλπ)
• Καταγραφή και εκτίμηση της δυνατότητας χρήσης υφισταμένων πινάκων θνησιμότητας
• Σύνταξη συγκεκριμένων προτάσεων για την εφαρμογή της ισότητας των φύλων αναφορικά με τη θνησιμότητα
• Καταγραφή αναγκαίων στατιστικών στοιχείων και καταγραφή πηγών άντλησης των στοιχείων
• Σχεδιασμός απογραφικού δελτίου και συλλογή των στοιχείων
• Στατιστική ανάλυση των στοιχείων και κατασκευή προκαταρκτικού πίνακα θνησιμότητας
• Ανάλυση επιπτώσεων από την εφαρμογή του προκαταρκτικού πίνακα θνησιμότητας (καταγραφή πρακτικών προβλημάτων εφαρμογής, επιπτώσεις στην τιμολόγηση, επιπτώσεις στην αποθεματοποίηση)
• Κατασκευή τελικού πίνακα θνησιμότητας και σύνταξη οδηγιών για προσαρμογή βάσεων δεδομένων για τη συλλογή στοιχείων
• Εξέταση των μεθόδων επικαιροποίησής του σε τακτά χρονικά διαστήματα.

3. Ομάδα Εργασίας Στοιχείων Αγοράς Ασφαλίσεων Ζημιών. Έργο της ΟΕ είναι η συλλογή στατιστικών στοιχείων της αγοράς (market data) για κάθε έναν από τους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζημιών. Χρονοδιάγραμμα 16 μήνες. 

Στάδια:
• Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής των σχεδιαζόμενων πινάκων
i. Κλάδοι ασφάλισης, υποκλάδοι, καλύψεις κλπ
ii. Βαθμός ανάλυσης (π.χ. ανά ημερομηνία ατυχήματος, αναφοράς, έτος συμβολαίου, παρελθόντα έτη εξέλιξης κλπ)
iii. Στατιστική πληροφόρηση που θα περιέχει (π.χ. μέσο κόστος, μέση συχνότητα κλπ)
• Σχεδιασμός πίνακα στοιχείων και καταγραφή αναγκαίων στατιστικών στοιχείων
• Καταγραφή πηγών άντλησης των στοιχείων
• Σχεδιασμός απογραφικού δελτίου και συλλογή των στοιχείων
• Στατιστική ανάλυση των στοιχείων και κατασκευή προκαταρκτικών πινάκων
• Ανάλυση επιπτώσεων από την εφαρμογή των προκαταρκτικών πινάκων (καταγραφή πιθανών πρακτικών προβλημάτων εφαρμογής, επιπτώσεις στην τιμολόγηση, επιπτώσεις στην αποθεματοποίηση)
• Κατασκευή τελικών πινάκων και σύνταξη οδηγιών για προσαρμογή βάσεων δεδομένων για τη συλλογή στοιχείων
• Εξέταση των μεθόδων επικαιροποίησής τους σε τακτά χρονικά διαστήματα

4. Ομάδα Εργασίας Κινδύνου Υγείας. ‘Εργο της ΟΕ είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η παραμετροποίηση αναλογιστικού μοντέλου εκτίμησης των κινδύνων που πηγάζουν από ασφαλίσεις υγείας. Χρονοδιάγραμμα 21 μήνες. 

Στόχοι:
• Εντοπισμός και καταγραφή των κινδύνων που ενυπάρχουν στα προγράμματα υγείας
• Ανάλυση της χρονικής διάρκειας των συμβολαίων υγείας
• Ανάλυση μεθοδολογικής προσέγγισης μοντελοποίησης ανά κίνδυνο (π.χ. factor based approach, scenario based, top-down or bottom up, correlation structure κλπ)
• Αναλογιστική/μαθηματική μοντελοποίηση
• Καταγραφή της διαδικασίας παραμετροποίησης του μοντέλου επί τη βάσει των μεταβολών στο επίπεδο, τάση ή μεταβλητότητα των παραμέτρων και της διαδικασίας επικύρωσης του μοντέλου
• Καταγραφή των αναγκαίων στοιχείων για την παραμετροποίηση και επικύρωση του μοντέλου
• Σχεδιασμός απογραφικού δελτίου και συλλογή των στοιχείων
• Παραμετροποίηση και επικύρωση του μοντέλου
• Ανάλυση επιπτώσεων από την εφαρμογή του μοντέλου (καταγραφή πιθανών πρακτικών προβλημάτων εφαρμογής, επιπτώσεις στην τιμολόγηση και στην αποθεματοποίηση)
• Τεκμηρίωση του μοντέλου
• Εξέταση των μεθόδων επικαιροποίησής του σε τακτά χρονικά διαστήματα

5. Ομάδα Εργασίας Καταστροφικού Σεισμού. Έργο της ΟΕ είναι ο σχεδιασμός,  η κατασκευή και παραμετροποίηση μοντέλου εκτίμησης του καταστροφικού κινδύνου από σεισμό. Χρονοδιάγραμμα από 12 έως 24 μήνες. 

Στάδια:
• Ανάλυση μεθοδολογικής προσέγγισης μοντελοποίησης
• Μαθηματική μοντελοποίηση
• Καταγραφή της διαδικασίας παραμετροποίησης του μοντέλου
• Καταγραφή των αναγκαίων στοιχείων για την παραμετροποίηση και επικύρωση του μοντέλου
• Συλλογή των στοιχείων
• Παραμετροποίηση και επικύρωση του μοντέλου
• Ανάλυση επιπτώσεων από την εφαρμογή του μοντέλου (καταγραφή πιθανών πρακτικών προβλημάτων εφαρμογής, επιπτώσεις στην τιμολόγηση, στα αναγκαία κεφάλαια και στην αντασφαλιστική πολιτική).
• Τεκμηρίωση του μοντέλου
• Εξέταση των μεθόδων επικαιροποίησής του σε τακτά χρονικά διαστήματα.

6. Ομάδα Εργασίας Χρηματοοικονομικών Εγγυήσεων. Έργο της ΟΕ είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και παραμετροποίηση αναλογιστικών μοντέλων παραγωγής μελλοντικών οικονομικών σεναρίων, εκτίμησης των κινδύνων που πηγάζουν από ενσωματωμένες σε ασφαλιστικά προϊόντα χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και δικαιώματα προαίρεσης και συσχετισμού του κινδύνου της αγοράς με τον κίνδυνο της εξαγοράς. Χρονοδιάγραμμα 22 μήνες. 

Στάδια:
• Εντοπισμός και καταγραφή όλων των κινδύνων που πηγάζουν από ενσωματωμένες σε ασφαλιστικά προϊόντα χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και δικαιώματα προαίρεσης καθώς και της συσχέτισης της αγοράς με το κίνδυνο της εξαγοράς
• Ανάλυση μεθοδολογικής προσέγγισης μοντελοποίησης ανά κίνδυνο συμπεριλαμβανομένης της δομής συσχετίσεων (correlation structure) (π.χ. arbitrage free, risk neutral/real measure κλπ)
• Αναλογιστική/μαθηματική μοντελοποίηση
• Καταγραφή της διαδικασίας παραμετροποίησης του μοντέλου επί τη βάσει των μεταβολών στο επίπεδο, τάση ή μεταβλητότητα των παραμέτρων και της διαδικασίας επικύρωσης του μοντέλου
• Καταγραφή των αναγκαίων στοιχείων για την παραμετροποίηση και επικύρωση του μοντέλου
• Συλλογή των στοιχείων
• Παραμετροποίηση και επικύρωση του μοντέλου
Ανάλυση επιπτώσεων από την εφαρμογή του μοντέλου (καταγραφή πιθανών πρακτικών προβλημάτων εφαρμογής, επιπτώσεις στην τιμολόγηση και στην αποθεματοποίηση)
• Τεκμηρίωση του μοντέλου
• Εξέταση των μεθόδων επικαιροποίησής του σε τακτά χρονικά διαστήματα

7. Ομάδα Εργασίας Πιστωτικού Κινδύνου. Έργο της ΟΕ είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και παραμετροποίηση οικονομικού μοντέλου εκτίμησης πιστωτικών κινδύνων που πηγάζουν από απαιτήσεις. Χρονοδιάγραμμα 22 μήνες. 

Στάδια:
• Εντοπισμός και καταγραφή του πιστωτικού κινδύνου που πηγάζουν από απαιτήσεις
• Ανάλυση της συσχέτισης του πιστωτικού κινδύνου με τον κίνδυνο αγοράς
• Ανάλυση μεθοδολογικής προσέγγισης μοντελοποίησης / επιλογή μοντέλου (π.χ. KMV, CreditMetrics, Merton model, correlation structure κλπ)
• Αναλογιστική/μαθηματική μοντελοποίηση
• Καταγραφή της διαδικασίας παραμετροποίησης του μοντέλου επί τη βάσει των μεταβολών στο επίπεδο, τάση ή μεταβλητότητα των παραμέτρων και της διαδικασίας επικύρωσης του μοντέλου
• Καταγραφή των αναγκαίων στοιχείων για την παραμετροποίηση και επικύρωση του μοντέλου
• Σχεδιασμός απογραφικού δελτίου και συλλογή των στοιχείων
• Παραμετροποίηση και επικύρωση του μοντέλου
• Ανάλυση επιπτώσεων από την εφαρμογή του μοντέλου (καταγραφή πιθανών πρακτικών προβλημάτων εφαρμογής, επιπτώσεις στον ισολογισμό)
• Τεκμηρίωση του μοντέλου
• Εξέταση των μεθόδων επικαιροποίησής του σε τακτά χρονικά διαστήματα

8. Ομάδα Εργασίας Μακροβιότητας. Έργο της ΟΕ είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και παραμετροποίηση αναλογιστικού μοντέλου εκτίμησης των κινδύνων μακροβιότητας που πηγάζουν από συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά προϊόντα.  Χρονοδιάγραμμα 18 μήνες. 

Στάδια:
• Εντοπισμός και καταγραφή του κινδύνου μακροβιότητας
• Ανάλυση μεθοδολογικής προσέγγισης μοντελοποίησης / επιλογή μοντέλου
• Αναλογιστική/μαθηματική μοντελοποίηση
• Καταγραφή της διαδικασίας παραμετροποίησης του μοντέλου επί τη βάσει των μεταβολών στο επίπεδο, τάση ή μεταβλητότητα των παραμέτρων και της διαδικασίας επικύρωσης του μοντέλου
• Καταγραφή των αναγκαίων στοιχείων για την παραμετροποίηση και επικύρωση του μοντέλου
• Σχεδιασμός απογραφικού δελτίου και συλλογή των στοιχείων
• Παραμετροποίηση και επικύρωση του μοντέλου
• Ανάλυση επιπτώσεων από την εφαρμογή του μοντέλου (καταγραφή πιθανών πρακτικών προβλημάτων εφαρμογής, επιπτώσεις στον ισολογισμό
• Τεκμηρίωση του μοντέλου
• Εξέταση των μεθόδων επικαιροποίησής του σε τακτά χρονικά διαστήματα