Τα αποτελέσματα των Stress Tests των τραπεζών 2018

Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης (stress tests)ακραίων καταστάσεων του 2018 για τις ελληνικές σημαντικές τράπεζες δείχνουν ότι η μέση μείωση κεφαλαίου υπό το δυσμενές σενάριο, το οποίο καλύπτει τριετή περίοδο και βασίζεται σε υπόθεση για στατικούς ισολογισμούς, ήταν 9 ποσοστιαίες μονάδες, που αντιστοιχούν σε 15,5 δισεκ. ευρώ. Η μείωση κεφαλαίου ήταν 8,56 ποσοστιαίες μονάδες για την Alpha Bank, 8,68 ποσοστιαίες μονάδες για την Eurobank, 9,56 ποσοστιαίες μονάδες για την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ) και 8,95 ποσοστιαίες μονάδες για την Τράπεζα Πειραιώς.

 

Αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ανά τράπεζα
Τράπεζα Αρχικός δείκτης κεφαλαίου CET1 (στοιχεία τέλους 2017, τα οποία επαναδιατυπώθηκαν βάσει ΔΠΧΑ9) Εκτιμώμενος δείκτης κεφαλαίου CET1 για το 2020 υπό το βασικό σενάριο Εκτιμώμενος δείκτης κεφαλαίου CET1 για το 2020 υπό το δυσμενές σενάριο Μείωση κεφαλαίου υπό το δυσμενές σενάριο
Alpha Bank 18,25% 20,37% 9,69% -8,56 ποσοστιαίες μονάδες
Eurobank 17,93% 16,56% 6,75% -8,68 ποσοστιαίες μονάδες*
ΕΤΕ 16,48% 15,99% 6,92% -9,56 ποσοστιαίες μονάδες
Τράπεζα Πειραιώς 14,85% 14,52% 5,90% -8,95 ποσοστιαίες μονάδες

 

Οι τέσσερις τράπεζες υπεβλήθησαν σε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων με βάση την ίδια μεθοδολογία και προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκαν στην αντίστοιχη άσκηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σε επίπεδο ΕΕ, αλλά με συντομευμένο χρονοδιάγραμμα προκειμένου η άσκηση να ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για τη στήριξη της Ελλάδος τον Αύγουστο.

Στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν τίθεται θέμα επιτυχίας ή αποτυχίας. Τα αποτελέσματά της, μαζί με άλλες σχετικές εποπτικές πληροφορίες, χρησιμοποιούνται για να σχηματιστεί μια συνολική εποπτική αξιολόγηση της κατάστασης μιας τράπεζας.

Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διαμορφώθηκαν κατά κύριο λόγο από τους ακόλουθους παράγοντες κινδύνου:

  • Πιστωτικός κίνδυνος: ενώ υπό το βασικό σενάριο η αρνητική επίδραση του πιστωτικού κινδύνου στους δείκτες κεφαλαίου CET1 ήταν κατά μέσο όρο περίπου 260 μονάδες βάσης, υπό το δυσμενές σενάριο αυξήθηκε στις 850 μονάδες βάσης.
  • Καθαρά έσοδα από τόκους: τα καθαρά έσοδα από τόκους υπό το δυσμενές σενάριο μειώθηκαν κατά 22,5% σε σύγκριση με το βασικό σενάριο.

Τα σενάρια της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες προβολές για το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Υποθέσεις για την αύξηση του ΑΕΠ υπό το βασικό και το δυσμενές σενάριο (σε ποσοστιαίες μονάδες %)
                 Βασικό σενάριο Δυσμενές σενάριο
Έτος 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Αύξηση ΑΕΠ 2,4% 2,5% 2,4% -1,3% -2,1% 0,2%

 

Αναλυτικά αποτελέσματα και πληροφορίες σχετικά με την έκβαση της άσκησης διατίθενται στα υποδείγματα κοινοποίησης στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Συμπληρώστε το αποτέλεσμα *