Interamerican: Έτοιμη για τη Solvency II με ολλανδοελληνικό εσωτερικό μοντέλο

Σε ακόμη μεγαλύτερη ετοιμότητα βρίσκεται η Interamerican ενόψει εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας Solvency II, καθώς η μητρική εταιρεία Achmea έλαβε έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας και την Τράπεζα της Ελλάδος ως προς τη χρήση μερικού εσωτερικού μοντέλου (partial internal model) για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας.

Ο Γ. Κώτσαλος, διευθύνων σύμβουλος του oμίλου Interamerican

Το μοντέλο, που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών σε Ολλανδία και Ελλάδα, και πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας Solvency II σύμφωνα με την αξιολόγηση των εποπτικών αρχών, θα χρησιμοποιηθεί από την Interamerican Γενικών Ασφαλειών και τις ολλανδικές εταιρείες γενικών ασφαλειών και αντασφάλισης. Επισημαίνεται ότι η Interamerican είναι η πρώτη -και μοναδική έως σήμερα- εταιρεία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά που έχει λάβει τη σχετική έγκριση, η οποία ενεργοποιήθηκε με τη δημοσίευση του Ν. 4364/2016 για την ενσωμάτωση της Solvency II στην ελληνική νομοθεσία.

Η ανάπτυξη του εσωτερικού μοντέλου επιτρέπει στην εταιρεία να βελτιστοποιήσει την αντίληψη, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων που αναλαμβάνει στους κλάδους ζημιών και να διαφοροποιηθεί από τη μέση ευρωπαϊκή -και ελληνική- ασφαλιστική εταιρεία που χρησιμοποιεί την τυποποιημένη μέθοδο (standard formula). Με τη χρήση του μοντέλου η Interamerican προσβλέπει στη «δέσμευση του πλέον αντιπροσωπευτικού ύψους απαιτουμένου μετοχικού κεφαλαίου και στην περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των πελατών της, διατηρώντας την ανταγωνιστικότητά της».

Οι καλύψεις του μερικού εσωτερικού μοντέλου

Το μερικό εσωτερικό μοντέλο καλύπτει για την Interamerican την κατηγορία κινδύνων που έχουν άμεση σχέση με την ανάληψη ασφαλίσεων ζημιών (non-life underwriting risk). Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά δύο είδη κινδύνου:

• Τον κίνδυνο ασφαλίστρου και αποθεματοποίησης (premium & reserve risk), όπου (α) το μοντέλο κινδύνου ασφαλίστρου (premium risk model) εκφράζει ποσοτικά την αβεβαιότητα γύρω από τις ζημιές που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον, είτε λόγω αυξημένης συχνότητας είτε/και λόγω αυξημένου μέσου κόστους (β) το μοντέλο κινδύνου αποθεματοποίησης (reserve risk model) εκφράζει ποσοτικά την αβεβαιότητα γύρω από τον χρόνο και το τελικό κόστος των εκκρεμουσών ζημιών της εταιρείας.
• Τον καταστροφικό κίνδυνο (cat risk) ο οποίος, ύστερα από ένα ή πολλά γεγονότα που επιφέρουν ζημιές σε περισσότερα του ενός ασφαλισμένα αντικείμενα, οδηγεί σε σημαντική απόκλιση των πραγματικών ζημιών από τις αναμενόμενες. Στην Ελλάδα ο καταστροφικός κίνδυνος είναι συνδεδεμένος, κυρίως, με τη σεισμική δραστηριότητα.

Από τη χρήση του εσωτερικού μοντέλου απορρέουν, μεταξύ άλλων, ως οφέλη η καλύτερη απεικόνιση των διαφορετικών προφίλ κινδύνου της εταιρείας, η αυξημένη εστίαση σε θέματα διαχείρισης κινδύνου και η βέλτιστη διαχείριση επιχειρηματικών αποφάσεων, όπως για παράδειγμα η τιμολόγηση και η δομή αντασφάλισης.